შეწირულობა 15 სექტემბერს 2024 – 1 ოქტომბერს 2024
თანხის შეგროვების შესახებ
წიგნების ძებნა
წიგნები
შეწირულობა:
59.0% ამოწურულია
შესვლა
შესვლა
ავტორიზებულ მომხმარებლებს აქვთ წვდომა:
პერსონალური რეკომენდაციები
Telegram ბოტი
ჩამოტვირთვის ისტორია
გაგზავნეთ Email-ზე ან Kindle-ზე
კრებულების მართვა
შენახვა რჩეულებში
პირადი
წიგნის მოთხოვნა
შესწავლა
Z-Recommend
წიგნების სარჩევი
ყველაზე პოპულარული
კატეგორია
მონაწილეობა
დახმარება
ატვირთვები
Litera Library
ქაღალდის წიგნების შეწირვა
ქაღალდის წიგნების დამატება
Search paper books
ჩემი LITERA Point
საკვანძო სიტყვების ძებნა
Main
საკვანძო სიტყვების ძებნა
search
1
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Deutscher Universitätsverlag
Hartmut Nagel (auth.)
heston
atm
aile
modell
vdax
optionen
calls
tabelle
abbildung
ergebnisse
vgl
scholes
anzahlopt
flir
bzw
puts
werte
impliziten
abweichungen
modells
modelle
moneyness
urn
empirischen
parameter
volatilitaten
optionspreise
restlaufzeit
rmses
ots
volatilitat
empirische
vergleich
option
delta
schatzung
zeitreihen
wert
journal
verwendet
momentanvarianz
implizite
theoretischen
zeigt
hedges
erw
otm
zeigen
itm
optionspreisen
წელი:
2001
ენა:
german
ფაილი:
PDF, 20.28 MB
თქვენი თეგები:
0
/
0
german, 2001
1
მიჰყევით
ამ ბმულს
ან Telegram-ში მოძებნეთ „@BotFather“ ბოტი
2
გაგზავნეთ ბრძანება /newbot
3
შეიყვანეთ თქვენი ბოტის სახელი
4
შეიყვანეთ მომხმარებლის სახელი ბოტისთვის
5
დააკოპირეთ BotFather-ისგან ბოლო შეტყობინება და ჩასვით აქ
×
×